Сравнение BOXX с GUMI
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. BOXX is passively managed, while GUMI is actively managed. Over the past year, BOXX returned 4.00% vs 3.14% for GUMI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.30%.
BOXX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.75% | 4.37% | 2.21% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.30% | 3.39% | 1.57% |
Correlation
The correlation between BOXX and GUMI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. GUMI — Ранг доходности на риск
BOXX
GUMI
Сравнение BOXX c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +30.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.74 | 1.65 | +7.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.32 | 8.82 | +49.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 497.74 | 38.16 | +459.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и GUMI
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -0.48% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.36% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.05% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.08% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и GUMI
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.10%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.19% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 0.51% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 1.07% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.97% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.97% | -0.60% |
Сравнение комиссий BOXX и GUMI
BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и GUMI
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and GUMI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUMI has higher volatility (0.19%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, BOXX leads with 4.00% vs 3.14% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXX has performed better with a 4.00% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for BOXX.
BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.16% for GUMI.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.45 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор