Сравнение BOXX с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
BOXX и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXX и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXX и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и EMNT
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BOXX vs. EMNT — Ранг доходности на риск
BOXX
EMNT
Сравнение BOXX c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.86 | 11.02 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 36.75 | 22.95 | +13.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.21 | 5.87 | +3.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.54 | 34.78 | +26.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 571.35 | 231.75 | +339.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86 | 11.02 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.97 | 3.46 | +9.51 |
Корреляция
Корреляция между BOXX и EMNT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и EMNT
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и EMNT
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXX | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -2.28% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.13% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и EMNT
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXX | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.29% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.41% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.82% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.87% | -0.50% |