PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с SCHZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).

BOXA и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и SCHZ

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Сравнение комиссий BOXA и SCHZ

BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXASCHZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.79

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

5.11

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SCHZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXASCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.44

+0.55

Корреляция

Корреляция между BOXA и SCHZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и SCHZ

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SCHZ в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и SCHZ

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и SCHZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXASCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-18.74%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.51%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.63%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.70%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и SCHZ

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXASCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.50%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.29%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

6.06%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

5.40%

-1.22%