PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

BOXA и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и PIFI

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGH

Сравнение комиссий BOXA и PIFI

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.35

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.02

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.19

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

7.59

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PIFI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.23

+0.76

Корреляция

Корреляция между BOXA и PIFI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и PIFI

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и PIFI

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-10.59%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.85%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.30%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.29%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.53%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и PIFI

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.11%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.77%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.88%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

3.64%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.51%

+0.67%