PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с OVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с OVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).

BOXA и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и OVB

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.52%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDX

Сравнение комиссий BOXA и OVB

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAOVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.20

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.73

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.97

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.60

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа OVB равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.20

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.24

+0.75

Корреляция

Корреляция между BOXA и OVB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и OVB

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности OVB в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и OVB

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-21.69%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.67%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.40%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-7.21%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и OVB

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.44%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

4.67%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

6.34%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

7.29%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

7.65%

-3.47%