PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с JUCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с JUCY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).

BOXA и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и JUCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и JUCY

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.04%5.41%0.02%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.94%.

BOXA

1 день
0.16%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Aptus Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с TUAJUCY с FIGB

Сравнение комиссий BOXA и JUCY

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. JUCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c JUCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAJUCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.14

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.70

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

11.37

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. JUCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JUCY равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и JUCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAJUCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.35

-0.32

Корреляция

Корреляция между BOXA и JUCY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и JUCY

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности JUCY в 8.54%

TTM2025202420232022
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и JUCY

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и JUCY.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAJUCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-1.56%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.47%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.33%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и JUCY

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAJUCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.63%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.86%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

3.36%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

3.36%

+0.81%