PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

BOXA и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и IAGG

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий BOXA и IAGG

BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.23

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.74

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

6.27

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.61

+0.39

Корреляция

Корреляция между BOXA и IAGG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и IAGG

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и IAGG

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-13.88%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.32%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.59%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-2.87%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.55%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и IAGG

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.47%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.91%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.62%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

4.47%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

4.03%

+0.15%