PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

BOXA и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и BINC

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий BOXA и BINC

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXABINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.79

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.36

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.00

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.16

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXABINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.79

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.32

-1.32

Корреляция

Корреляция между BOXA и BINC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и BINC

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и BINC

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXABINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-2.69%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.69%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.87%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.33%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и BINC

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXABINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.72%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.95%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

3.03%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.03%

+1.15%