Сравнение BOUT с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
BOUT и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 21.56% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и PJAN
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.
Доходность на риск
BOUT vs. PJAN — Ранг доходности на риск
BOUT
PJAN
Сравнение BOUT c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.15 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.57 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 8.42 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.15 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и PJAN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и PJAN
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и PJAN
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -21.25% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -7.35% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -11.93% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -2.71% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -1.76% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 1.37% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и PJAN
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.24% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 4.60% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 9.87% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 8.91% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 10.69% | +12.27% |