Сравнение BOUT с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
BOUT и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.27%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и IWR
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
BOUT vs. IWR — Ранг доходности на риск
BOUT
IWR
Сравнение BOUT c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.28 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.22 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.67 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и IWR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и IWR
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IWR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.28% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и IWR
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -58.78% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -13.38% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -26.18% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.75% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -7.85% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.89% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и IWR
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.53% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 10.46% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 19.07% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.25% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.35% | +3.61% |