Сравнение BOUT с IJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).
BOUT и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и IJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и IJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -18.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью 5.12%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и IJK
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IJK в 0.24%.
Доходность на риск
BOUT vs. IJK — Ранг доходности на риск
BOUT
IJK
Сравнение BOUT c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | IJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.53 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.68 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.18 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и IJK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и IJK
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IJK в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и IJK
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и IJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -54.47% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -13.71% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -29.24% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -10.86% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.20% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и IJK
Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 7.26%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.86% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 13.37% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 22.39% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 20.63% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 21.00% | +1.96% |