Сравнение BOUT с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
BOUT и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BOUT и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 6.09% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 3.74%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и GLRY
BOUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
BOUT vs. GLRY — Ранг доходности на риск
BOUT
GLRY
Сравнение BOUT c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.34 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.91 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.67 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.78 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.34 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и GLRY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и GLRY
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и GLRY
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -40.60% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -10.93% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -34.63% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -7.50% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -16.51% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.32% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и GLRY
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 7.83% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 15.06% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 21.75% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 20.14% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 21.48% | +1.48% |