Сравнение BOUT с FRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).
BOUT и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BOUT и FRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и FRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 7.93% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.33%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и FRTY
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FRTY в 0.60%.
Доходность на риск
BOUT vs. FRTY — Ранг доходности на риск
BOUT
FRTY
Сравнение BOUT c FRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | FRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.24 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.00 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и FRTY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и FRTY
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности FRTY в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и FRTY
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и FRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -53.15% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -19.75% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -53.15% | +24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -18.10% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -28.58% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 7.02% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и FRTY
Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 7.26%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.29% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 19.59% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 28.00% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 27.02% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 27.11% | -4.15% |