PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOUT returned 8.25%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 31.39%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-31.86%

Correlation

The correlation between BOUT and DBO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.19

The correlation between BOUT and DBO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOUT и DBO

Секторы
BOUT
DBO

Технологии

28.4%

-

Финансовые услуги

22.9%
116.0%

Сырьевые материалы

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Промышленность

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Коммунальные услуги

7.0%

-

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

BOUT
28.4%
DBO

-

Финансовые услуги

BOUT
22.9%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

BOUT
9.9%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

BOUT
9.7%
DBO

-

Промышленность

BOUT
9.7%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

BOUT
8.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
DBO

-

Недвижимость

BOUT
3.5%
DBO

-

Энергетика

BOUT
3.1%
DBO

-

Здравоохранение

BOUT
2.6%
DBO

-

Коммуникационные услуги

BOUT
2.0%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

BOUT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.25

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.85

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.28

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

8.69

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.25

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BOUT и DBO

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-90.18%

+53.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-18.19%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-28.20%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-37.68%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-52.68%

+52.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-62.25%

+49.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

8.94%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и DBO

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 5.96%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

12.79%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

28.32%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

34.58%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

32.31%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

31.79%

-8.86%

Сравнение комиссий BOUT и DBO

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и DBO

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and DBO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to BOUT (5.96%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.75% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 8.25% for BOUT. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.26% for BOUT.

BOUT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор