Сравнение BOUT с CSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).
BOUT и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BOUT и CSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и CSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 8.66% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.88%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и CSMD
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CSMD в 0.68%.
Доходность на риск
BOUT vs. CSMD — Ранг доходности на риск
BOUT
CSMD
Сравнение BOUT c CSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | CSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.47 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и CSMD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и CSMD
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и CSMD
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и CSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -22.54% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.79% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -11.83% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -4.71% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.46% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и CSMD
Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 7.26%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.98% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 14.86% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 22.59% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.70% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.70% | +3.26% |