PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с CEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOUT с CEG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Constellation Energy Corp (CEG).

BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BOUT и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOUT и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.23%-6.77%18.82%13.27%-16.54%
CEG
Constellation Energy Corp		-20.85%58.80%92.71%37.24%64.11%

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.85%.

BOUT

1 день
2.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.69%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

CEG

1 день
-6.48%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-14.93%
1 год
39.20%
3 года*
53.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с TLNCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

BOUT vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTCEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.32

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.95

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

2.57

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.03

-0.73

Корреляция

Корреляция между BOUT и CEG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и CEG

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CEG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.32%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOUT и CEG

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

BOUTCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-50.70%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-38.77%

+25.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-30.70%

+24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-10.82%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

14.27%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и CEG

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 8.61%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOUTCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

16.75%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

36.99%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

51.89%

-30.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

49.33%

-29.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

49.33%

-26.37%