Сравнение BOUT с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
BOUT и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 66.35% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.26% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 1.26%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и BKMC
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Доходность на риск
BOUT vs. BKMC — Ранг доходности на риск
BOUT
BKMC
Сравнение BOUT c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.28 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.21 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.17 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и BKMC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и BKMC
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BKMC в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.04% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и BKMC
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -25.02% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.15% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -25.02% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -7.06% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -6.68% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.31% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и BKMC
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 6.08% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 11.71% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 20.91% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.73% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.29% | +3.67% |