Сравнение BOUT с BBHM
BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
BOUT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 31.39%
- 6 месяцев
- 30.30%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOUT и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 31.39% | 1.20% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between BOUT and BBHM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOUT vs. BBHM — Ранг доходности на риск
BOUT
BBHM
Сравнение BOUT c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и BBHM
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOUT | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -9.78% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.28% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -2.71% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOUT | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 17.46% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.46% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.46% | +5.47% |
Сравнение комиссий BOUT и BBHM
BOUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и BBHM
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.26% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BOUT and BBHM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for BBHM.
BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Innovator and BBH. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для BOUT и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор