PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с XAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTZ returned 29.53% vs 68.58% for XAIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 39.88%.

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и XAIX

2026 (YTD)20252024
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%11.71%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between BOTZ and XAIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between BOTZ and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и XAIX

Секторы
BOTZ
XAIX

Промышленность

48.6%
0.1%

Технологии

31.8%
71.7%

Здравоохранение

9.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
14.1%

Финансовые услуги

0.9%
5.2%

Энергетика

0.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
XAIX
0.1%

Технологии

BOTZ
31.8%
XAIX
71.7%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
XAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
XAIX
8.9%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
XAIX
14.1%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
XAIX
5.2%

Энергетика

BOTZ
0.5%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
XAIX
0.0%

Недвижимость

BOTZ

-

XAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPTXAIX с SPMO

Доходность на риск

BOTZ vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.31

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
4.16

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.92

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

18.19

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.31

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.13

-1.69

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и XAIX

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-23.95%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-14.01%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.51%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-3.49%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.78%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и XAIX

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.77%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

9.22%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

17.41%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

20.85%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

23.37%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

23.37%

+2.36%

Сравнение комиссий BOTZ и XAIX

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и XAIX

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XAIX в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and XAIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.22%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 29.53% for BOTZ. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 29.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.38% for XAIX.

BOTZ is categorized as Robotics, while XAIX is Technology Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор