PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с XAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX).

BOTZ и XAIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и XAIX

2026 (YTD)20252024
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%11.71%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью -5.33%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPTXAIX с SPMO

Сравнение комиссий BOTZ и XAIX

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

BOTZ vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.20

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.76

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.13

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

7.36

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.20

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Корреляция

Корреляция между BOTZ и XAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и XAIX

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности XAIX в 0.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и XAIX

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и XAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-23.95%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-14.01%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-9.17%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-3.70%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.06%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и XAIX

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеют волатильность 8.79% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.61%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

15.20%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

24.10%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

22.65%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

22.65%

+3.03%