PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.18%/yr vs 21.39%/yr for URA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between BOTZ and URA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.52

The correlation between BOTZ and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и URA

Секторы
BOTZ
URA

Промышленность

48.6%
21.9%

Технологии

31.8%
0.9%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%
57.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
5.0%

Коммунальные услуги

0.0%
9.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
URA
21.9%

Технологии

BOTZ
31.8%
URA
0.9%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
URA

-

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
URA

-

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
URA

-

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
URA

-

Энергетика

BOTZ
0.5%
URA
57.0%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
URA

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
URA
5.0%

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
URA
9.4%

Недвижимость

BOTZ

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

BOTZ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.23

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.86

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.17

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.58

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.05

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и URA

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-93.54%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-28.43%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-37.81%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-37.90%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-42.81%

+39.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-75.01%

+56.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

13.40%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и URA

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.77%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

15.94%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

38.29%

-19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

50.19%

-26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

43.62%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

37.73%

-12.00%

Сравнение комиссий BOTZ и URA

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и URA

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and URA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 21.39% vs 3.18% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.39% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.59% for BOTZ.

BOTZ is categorized as Robotics, while URA is Commodity Producers Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.69% for URA.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор