PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 1.51%/yr vs 33.69%/yr for SOXX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%.

BOTZ

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.73%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
20.91%
3 года*
8.57%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		2.46%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between BOTZ and SOXX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between BOTZ and SOXX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTZ и SOXX

Секторы
BOTZ
SOXX

Промышленность

49.3%

-

Технологии

31.8%
100.0%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
49.3%
SOXX

-

Технологии

BOTZ
31.8%
SOXX
100.0%

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.4%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.4%
SOXX

-

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
SOXX

-

Энергетика

BOTZ
0.5%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
SOXX

-

Недвижимость

BOTZ

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

BOTZ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
4.43

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.37

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.62

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

10.50

-9.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

38.20

-34.94

BOTZ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и SOXX

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-70.21%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-15.77%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-41.36%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-45.75%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-3.16%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-19.95%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.33%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и SOXX

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.89%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

19.42%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

31.46%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

37.35%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

36.73%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

33.77%

-7.98%

Сравнение комиссий BOTZ и SOXX

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и SOXX

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.64%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and SOXX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to BOTZ (8.89%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.69% vs 1.51% for BOTZ. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.69% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.28% for SOXX.

BOTZ is categorized as Robotics, while SOXX is Semiconductors. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор