PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

BOTZ и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий BOTZ и QYLD

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

BOTZ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.00

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.57

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

10.32

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между BOTZ и QYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и QYLD

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и QYLD

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-24.75%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-10.84%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-24.61%

-30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-1.84%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-3.89%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

1.65%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и QYLD

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

4.90%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

7.50%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

16.43%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

14.84%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

15.51%

+10.17%