Сравнение BOTZ с MNST
BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BOTZ returned 1.51%/yr vs 14.70%/yr for MNST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%.
BOTZ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам BOTZ и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 2.46% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between BOTZ and MNST is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BOTZ and MNST has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTZ vs. MNST — Ранг доходности на риск
BOTZ
MNST
Сравнение BOTZ c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTZ | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.60 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 7.37 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTZ и MNST
Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTZ | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -69.17% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -17.70% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -26.04% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -26.62% | -28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | 0.00% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -20.66% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 6.22% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ и MNST
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTZ | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.50% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 20.03% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 26.43% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 24.60% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 26.25% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ и MNST
Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.64% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTZ and MNST have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTZ has higher volatility (8.89%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTZ и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор