PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с IBOT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTZ returned 9.83%/yr vs 22.31%/yr for IBOT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 24.93%.

BOTZ

1 день
-4.41%
1 месяц
-9.06%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.29%
1 год
20.00%
3 года*
9.83%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

IBOT

1 день
-4.75%
1 месяц
-0.26%
С начала года
24.93%
6 месяцев
24.39%
1 год
50.48%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и IBOT

2026 (YTD)202520242023
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.13%14.17%12.26%16.13%
IBOT
VanEck Robotics ETF		24.93%28.57%6.39%19.46%

Correlation

The correlation between BOTZ and IBOT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between BOTZ and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и IBOT

Секторы
BOTZ
IBOT

Промышленность

49.3%
43.3%

Технологии

31.8%
51.6%

Здравоохранение

8.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
49.3%
IBOT
43.3%

Технологии

BOTZ
31.8%
IBOT
51.6%

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
IBOT
0.7%

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.4%
IBOT
2.2%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.4%
IBOT

-

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
IBOT

-

Энергетика

BOTZ
0.5%
IBOT
2.2%

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
IBOT

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
IBOT

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
IBOT

-

Недвижимость

BOTZ

-

IBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXXIBOT с HUMN

Доходность на риск

BOTZ vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.14

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.81

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.03

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

12.22

-8.89

BOTZ vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IBOT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и IBOT

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-25.39%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-16.74%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-25.39%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-4.75%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.27%

-4.99%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.14%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и IBOT

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и VanEck Robotics ETF (IBOT) имеют волатильность 10.19% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

10.69%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

19.76%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

23.70%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

22.58%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

22.58%

+3.25%

Сравнение комиссий BOTZ и IBOT

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и IBOT

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IBOT в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.65%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and IBOT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (10.69%) compared to BOTZ (10.19%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs IBOT's -25.39%.

On 3-year performance, IBOT leads with 22.31% vs 9.83% for BOTZ. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 22.31% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.30% for IBOT.

BOTZ is categorized as Robotics, while IBOT is Technology Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.47% for IBOT.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор