PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTZ с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с GPTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. BOTZ is passively managed, while GPTY is actively managed. Over the past year, BOTZ returned 10.46% vs 32.58% for GPTY. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 24.35%.

BOTZ

1 день
0.57%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
1.94%
С начала года
3.00%
1 год
10.46%
3 года*
10.98%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
$31.23M$29.71M$36.79M

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

Сравнение доходности по годам BOTZ и GPTY

2026 (YTD)2025
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		3.00%6.10%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%

Correlation

The correlation between BOTZ and GPTY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.78

The correlation between BOTZ and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTZ и GPTY

Секторы
BOTZ
GPTY

Промышленность

50.8%
2.2%

Технологии

30.8%
76.4%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.5%

Финансовые услуги

0.9%
4.2%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
50.8%
GPTY
2.2%

Технологии

BOTZ
30.8%
GPTY
76.4%

Здравоохранение

BOTZ
8.0%
GPTY

-

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.2%
GPTY
7.7%

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.2%
GPTY
9.5%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
GPTY
4.2%

Энергетика

BOTZ
0.5%
GPTY

-

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
GPTY

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
GPTY

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
GPTY

-

Недвижимость

BOTZ

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

BOTZ vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOTZ c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.19

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.72

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.69

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

3.88

-2.52

BOTZ vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и GPTY

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-26.62%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-19.32%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-10.10%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-6.88%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

8.41%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и GPTY

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.41%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.98%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

22.96%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

27.57%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

29.99%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

29.99%

-4.09%

Сравнение комиссий BOTZ и GPTY

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и GPTY

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GPTY в 38.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.47%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and GPTY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (9.98%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs 10.46% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.47% for BOTZ.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.99% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор