PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с APLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while APLD (Applied Digital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BOTZ returned 1.51%/yr vs 112.30%/yr for APLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%.

BOTZ

1 день
-0.38%
1 месяц
-10.83%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
18.98%
3 года*
8.57%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-6.11%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
241.33%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		2.46%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%
APLD
Applied Digital Corporation		74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between BOTZ and APLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.24

Over the past year, BOTZ and APLD have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

BOTZ vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTZAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.27

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.92

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.83

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

11.72

-8.46

BOTZ vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и APLD

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-99.73%

+44.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-50.31%

+30.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-76.66%

+47.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-82.61%

+27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-14.00%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-74.86%

+56.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

21.22%

-15.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и APLD

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.89%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

33.15%

-24.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

80.49%

-61.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

107.13%

-82.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

165.20%

-138.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

301.46%

-275.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и APLD

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.64%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and APLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.15%) compared to BOTZ (8.89%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs APLD's -99.73%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор