PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с SPAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM).

BOTT и SPAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и SPAM

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SPAM с доходностью -5.88%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR

Сравнение комиссий BOTT и SPAM

И BOTT, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
SPAM
Themes Cybersecurity ETF

Доходность на риск

BOTT vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTSPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.07

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.29

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.01

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

0.02

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.07

+2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.27

+0.94

Корреляция

Корреляция между BOTT и SPAM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и SPAM

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPAM в 0.52%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и SPAM

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и SPAM.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-24.02%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-24.02%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-20.11%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.37%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

9.78%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и SPAM

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Themes Cybersecurity ETF (SPAM) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.04%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

19.15%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

26.80%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

23.51%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

23.51%

+9.17%