PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с SPAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 84.77% vs 30.91% for SPAM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 25.46%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 33.77%.

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и SPAM

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%12.88%

Correlation

The correlation between BOTT and SPAM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.50

The correlation between BOTT and SPAM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTT и SPAM

Секторы
BOTT
SPAM

Промышленность

41.2%
4.0%

Технологии

17.9%
88.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.1%

Промышленность

BOTT
41.2%
SPAM
4.0%

Технологии

BOTT
17.9%
SPAM
88.9%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
SPAM

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

SPAM

-

Коммуникационные услуги

BOTT

-

SPAM
6.7%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

SPAM

-

Энергетика

BOTT

-

SPAM

-

Здравоохранение

BOTT

-

SPAM

-

Недвижимость

BOTT

-

SPAM
0.5%

Коммунальные услуги

BOTT

-

SPAM

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
SPAM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR

Доходность на риск

BOTT vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.15

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.64

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.29

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

2.90

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.15

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.89

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BOTT и SPAM

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-24.02%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-24.02%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-3.90%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.53%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

10.69%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и SPAM

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеют волатильность 11.00% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

10.67%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

22.35%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

27.01%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

24.72%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

24.72%

+8.60%

Сравнение комиссий BOTT и SPAM

И BOTT, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и SPAM

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPAM в 0.37%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and SPAM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.00%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs 30.91% for SPAM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while SPAM is Technology Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор