PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с SMCF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 68.82% vs 32.62% for SMCF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 17.06%.

BOTT

1 день
-4.43%
1 месяц
-11.51%
С начала года
14.95%
6 месяцев
19.49%
1 год
68.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
0.74%
1 месяц
1.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
14.76%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и SMCF

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		14.95%55.56%10.73%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		17.06%9.56%10.05%

Correlation

The correlation between BOTT and SMCF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.44

The correlation between BOTT and SMCF shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTT и SMCF

Секторы
BOTT
SMCF

Промышленность

42.0%
9.1%

Технологии

19.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
3.1%

Финансовые услуги

0.0%
48.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

17.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOTT
42.0%
SMCF
9.1%

Технологии

BOTT
19.0%
SMCF
13.0%

Потребительский циклический сектор

BOTT
11.3%
SMCF
3.1%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
SMCF
48.8%

Сырьевые материалы

BOTT

-

SMCF
0.7%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

SMCF
1.6%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

SMCF
1.3%

Энергетика

BOTT

-

SMCF
17.1%

Здравоохранение

BOTT

-

SMCF
4.8%

Недвижимость

BOTT

-

SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

BOTT

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

BOTT vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.04

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.93

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.60

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

12.30

-6.66

BOTT vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и SMCF

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-28.48%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-7.13%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

0.00%

-23.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.19%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

2.66%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и SMCF

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

3.23%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

9.86%

+22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

16.10%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

20.21%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

20.21%

+13.47%

Сравнение комиссий BOTT и SMCF

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и SMCF

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SMCF в 3.34%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.12%0.14%1.74%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.34%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and SMCF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (12.52%) compared to SMCF (3.23%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, BOTT leads with 68.82% vs 32.62% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 68.82% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.

SMCF has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.12% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while SMCF is Small Cap Value Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор