PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с SMCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

BOTT и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и SMCF

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 6.58%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Сравнение комиссий BOTT и SMCF

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

BOTT vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTSMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.07

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.56

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.55

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

6.14

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SMCF равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.07

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.80

+0.41

Корреляция

Корреляция между BOTT и SMCF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и SMCF

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SMCF в 3.67%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и SMCF

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и SMCF.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-28.48%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-16.56%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-3.23%

-22.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.61%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.18%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и SMCF

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

3.91%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

11.95%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

23.41%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

20.82%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

20.82%

+11.86%