PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

BOTT и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и QTUM

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%45.57%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий BOTT и QTUM

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

QTUM
Defiance Quantum ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.61

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.24

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.16

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

11.08

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.84

+0.36

Корреляция

Корреляция между BOTT и QTUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и QTUM

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и QTUM

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-38.45%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-15.26%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-9.34%

-16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.40%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.36%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и QTUM

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

9.77%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

20.87%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

29.70%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

26.21%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

27.05%

+5.63%