PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с KSTR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 68.82% vs 108.41% for KSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 47.82%.

BOTT

1 день
-4.43%
1 месяц
-11.51%
С начала года
14.95%
6 месяцев
19.49%
1 год
68.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
-2.34%
1 месяц
7.54%
С начала года
47.82%
6 месяцев
47.90%
1 год
108.41%
3 года*
23.01%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и KSTR

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		14.95%55.56%10.73%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		47.82%42.82%24.93%

Correlation

The correlation between BOTT and KSTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BOTT и KSTR

Секторы
BOTT
KSTR

Промышленность

42.0%
6.6%

Технологии

19.0%
86.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOTT
42.0%
KSTR
6.6%

Технологии

BOTT
19.0%
KSTR
86.3%

Потребительский циклический сектор

BOTT
11.3%
KSTR
0.9%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
KSTR

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

KSTR

-

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

KSTR

-

Энергетика

BOTT

-

KSTR
0.9%

Здравоохранение

BOTT

-

KSTR
5.7%

Недвижимость

BOTT

-

KSTR

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с GXC

Доходность на риск

BOTT vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.93

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.49

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

6.16

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

15.20

-9.56

BOTT vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и KSTR

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-66.46%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-17.70%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-2.34%

-20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-38.47%

+31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

7.16%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и KSTR

Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 12.52%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

16.10%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

28.62%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

37.27%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

38.60%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

37.87%

-4.19%

Сравнение комиссий BOTT и KSTR

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и KSTR

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.12%0.14%1.74%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and KSTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (16.10%) compared to BOTT (12.52%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, KSTR leads with 108.41% vs 68.82% for BOTT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 108.41% return vs 68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

BOTT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for KSTR.

BOTT is categorized as Robotics, while KSTR is China Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Themes and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор