PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 84.77% vs 83.76% for KSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 25.46%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и KSTR

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%24.33%

Correlation

The correlation between BOTT and KSTR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BOTT и KSTR

Секторы
BOTT
KSTR

Промышленность

41.2%
6.5%

Технологии

17.9%
78.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Промышленность

BOTT
41.2%
KSTR
6.5%

Технологии

BOTT
17.9%
KSTR
78.5%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
KSTR
1.4%

Сырьевые материалы

BOTT

-

KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

KSTR

-

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

KSTR

-

Энергетика

BOTT

-

KSTR
0.9%

Здравоохранение

BOTT

-

KSTR
4.1%

Недвижимость

BOTT

-

KSTR

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

KSTR

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

BOTT vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.02

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.76

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

12.06

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

-0.00

+1.33

Просадки

Сравнение просадок BOTT и KSTR

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-66.46%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-17.70%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-10.98%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-38.77%

+32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

6.97%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и KSTR

Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 11.00%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

15.14%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

26.21%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

35.48%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

38.31%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

37.68%

-4.36%

Сравнение комиссий BOTT и KSTR

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и KSTR

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and KSTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to BOTT (11.00%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs 83.76% for KSTR. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs 83.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

BOTT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for KSTR.

BOTT is categorized as Robotics, while KSTR is China Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Themes and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор