PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTT с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с IRBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both Robotics funds - BOTT tracks the Solactive Global Humanoid Robotics Index while IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 42.50% vs 57.99% for IRBO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 37.17%.

BOTT

1 день
-2.36%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-11.83%
С начала года
3.78%
1 год
42.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRBO

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и IRBO

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		3.78%55.56%10.73%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%19.44%

Correlation

The correlation between BOTT and IRBO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between BOTT and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTT и IRBO

Секторы
BOTT
IRBO

Промышленность

44.3%
4.7%

Технологии

17.5%
83.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
2.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

BOTT
44.3%
IRBO
4.7%

Технологии

BOTT
17.5%
IRBO
83.8%

Потребительский циклический сектор

BOTT
11.9%
IRBO
2.9%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
IRBO

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

IRBO

-

Коммуникационные услуги

BOTT

-

IRBO
5.5%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

IRBO
0.0%

Энергетика

BOTT

-

IRBO

-

Здравоохранение

BOTT

-

IRBO
0.0%

Недвижимость

BOTT

-

IRBO
1.2%

Коммунальные услуги

BOTT

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

BOTT vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.64

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.09

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.10

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

9.06

-5.98

BOTT vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и IRBO

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-54.50%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-18.81%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-18.16%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-19.69%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.84%

6.42%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и IRBO

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

13.31%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

31.53%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.53%

35.60%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

29.90%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

28.43%

+5.98%

Сравнение комиссий BOTT и IRBO

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и IRBO

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности IRBO в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.13%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and IRBO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (15.07%) compared to IRBO (13.31%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs IRBO's -54.50%.

On 1-year performance, IRBO leads with 57.99% vs 42.50% for BOTT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 13.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 57.99% return vs 42.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

BOTT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.07% for IRBO.

BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор