PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

BOTT и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и IDGT

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий BOTT и IDGT

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.63

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.20

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.94

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

11.26

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.63

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.15

+1.06

Корреляция

Корреляция между BOTT и IDGT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и IDGT

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и IDGT

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-77.95%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-12.23%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-1.06%

-25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-20.04%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

3.20%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и IDGT

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.17%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

15.15%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

21.60%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

23.03%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

23.14%

+9.54%