PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с CZAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR).

BOTT и CZAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и CZAR

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -4.21%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY

Сравнение комиссий BOTT и CZAR

И BOTT, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF

Доходность на риск

BOTT vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTCZARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.36

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.62

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.59

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

2.10

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTCZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.36

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.63

+0.58

Корреляция

Корреляция между BOTT и CZAR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и CZAR

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CZAR в 1.53%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и CZAR

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и CZAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTCZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-13.38%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-10.29%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-6.86%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.06%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

2.90%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и CZAR

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTCZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

4.82%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

9.72%

+20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

15.91%

+21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

15.25%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

15.25%

+17.43%