PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 82.16% vs 49.68% for AUMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и AUMI

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%17.60%

Correlation

The correlation between BOTT and AUMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BOTT и AUMI

Секторы
BOTT
AUMI

Промышленность

41.2%

-

Технологии

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Сырьевые материалы

-

99.5%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Промышленность

BOTT
41.2%
AUMI

-

Технологии

BOTT
17.9%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
AUMI

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

AUMI
99.5%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

AUMI
0.2%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

AUMI

-

Энергетика

BOTT

-

AUMI

-

Здравоохранение

BOTT

-

AUMI

-

Недвижимость

BOTT

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

AUMI

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

BOTT vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.04

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.50

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.57

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

3.96

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.04

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BOTT и AUMI

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, примерно равная максимальной просадке AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-31.88%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-31.88%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-28.44%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.09%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

12.59%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и AUMI

Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 10.94%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

14.48%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

38.52%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

47.95%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

41.54%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

41.54%

-8.24%

Сравнение комиссий BOTT и AUMI

И BOTT, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и AUMI

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and AUMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to BOTT (10.94%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, BOTT leads with 82.16% vs 49.68% for AUMI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 82.16% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT and AUMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

AUMI has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while AUMI is Gold. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор