PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с APH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с APH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Amphenol Corporation (APH).

BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BOTT и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и APH

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
APH
Amphenol Corporation		-5.32%96.08%24.97%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у APH с доходностью -5.32%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APH

1 день
1.07%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
2.84%
1 год
94.65%
3 года*
47.44%
5 лет*
31.94%
10 лет*
25.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с BERYAPH с DCI

Доходность на риск

BOTT vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTAPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.32

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.66

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.41

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

11.77

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.62

+0.58

Корреляция

Корреляция между BOTT и APH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и APH

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности APH в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.65%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и APH

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и APH.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-63.41%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-28.19%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-23.04%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-13.55%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

8.16%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и APH

Текущая волатильность для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) составляет 11.91%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

13.75%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

33.93%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

41.07%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

29.46%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

27.16%

+5.52%