Сравнение BOSVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOSVX показывает доходность 8.69%, а HWSAX немного выше – 9.00%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.96% соответственно.
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSVX и HWSAX
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
BOSVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
BOSVX
HWSAX
Сравнение BOSVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.78 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.22 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.17 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.34 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.78 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BOSVX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и HWSAX
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и HWSAX
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -72.14% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -16.44% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -26.98% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -53.82% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.09% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -11.03% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.43% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и HWSAX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.45% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.99% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 23.99% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 21.71% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 24.65% | +0.40% |