Сравнение BOSOX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.49% против 13.44% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и WESCX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
BOSOX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
BOSOX
WESCX
Сравнение BOSOX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.70 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.32 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.87 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.86 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.70 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и WESCX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и WESCX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -70.60% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.72% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -26.22% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -45.13% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -7.27% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -20.27% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.88% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и WESCX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.02% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 14.37% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 25.04% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 21.70% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 23.67% | -4.11% |