Сравнение BOSOX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и VSCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	-2.23%	-4.04%	12.52%	10.09%	-9.05%	28.10%	8.27%	38.35%	-6.01%	12.24%
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares	1.90%	8.86%	12.98%	19.52%	-17.59%	17.75%	19.09%	27.40%	-9.31%	16.27%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.51% соответственно.

BOSOX

1 день: 1.95%

1 месяц: -6.73%

С начала года: -2.23%

6 месяцев: -3.01%

1 год: -2.22%

3 года*: 4.01%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: 9.49%

VSCPX

1 день: 3.14%

1 месяц: -5.70%

С начала года: 1.90%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 19.31%

3 года*: 13.03%

5 лет*: 5.36%

10 лет*: 10.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Small Cap Fund

Название символа

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BOSOX:

BOSOX с VSGIX BOSOX с RWK BOSOX с TSLTX BOSOX с AVUV BOSOX с ^GSPC BOSOX с FXAIX BOSOX с BRSVX

Часто сравнивают с VSCPX:

VSCPX с VMCPX VSCPX с VIIIX VSCPX с SPY VSCPX с VOO VSCPX с IWY VSCPX с VSMPX VSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий BOSOX и VSCPX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

BOSOX

Boston Trust Small Cap Fund

VSCPX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

BOSOX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOSOX	VSCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	0.91	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	1.41	-1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.19	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.04	1.38	-1.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.13	5.96	-6.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOSOX	VSCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	0.91	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.26	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	0.49	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.50	-0.09

Корреляция

Корреляция между BOSOX и VSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и VSCPX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	4.51%	4.41%	6.52%	0.78%	5.09%	8.93%	2.56%	12.46%	16.19%	9.13%	3.14%	18.92%
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares	1.35%	1.35%	1.32%	1.56%	1.56%	1.26%	1.16%	1.41%	1.69%	1.37%	1.52%	1.51%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и VSCPX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOSOX	VSCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.32%	-41.81%	-9.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.89%	-14.29%	+2.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.36%	-28.13%	+5.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.79%	-41.81%	+5.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.43%	-6.11%	-8.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.26%	-6.55%	-0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	3.32%	+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и VSCPX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOSOX	VSCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	6.81%	-2.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.66%	12.60%	-1.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.02%	21.79%	-2.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.84%	20.74%	-2.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.56%	21.55%	-1.99%

Сравнение BOSOX с VSCPX

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и VSCPX

Сравнение доходности по годам BOSOX и VSCPX

Доходность по периодам

BOSOX

VSCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOSOX и VSCPX

Доходность на риск

BOSOX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

BOSOX

VSCPX

Сравнение BOSOX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOSOX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и VSCPX

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и VSCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и VSCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)