PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.28% соответственно.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий BOSOX и HFCGX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.64

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.05

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.91

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

3.90

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между BOSOX и HFCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и HFCGX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и HFCGX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-62.35%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.38%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-26.30%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-54.22%

+17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-5.13%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-15.32%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.13%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и HFCGX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.03%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.24%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.58%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

24.54%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

25.79%

-6.23%