Сравнение BOSOX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 8.53% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и CSMDX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
BOSOX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
BOSOX
CSMDX
Сравнение BOSOX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.51 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.89 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.58 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.19 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.51 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и CSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и CSMDX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и CSMDX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -37.28% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.33% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -24.60% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -9.20% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.84% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.52% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и CSMDX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.58% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.22% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 19.31% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.12% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 19.25% | +0.31% |