PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Auer Growth Fund (AUERX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.49% против 14.73% соответственно.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPXAUERX с RYRRX

Сравнение комиссий BOSOX и AUERX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

2.07

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.70

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.91

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

13.68

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.07

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между BOSOX и AUERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и AUERX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и AUERX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-67.23%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.70%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-34.80%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-51.89%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-5.91%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-25.10%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.92%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и AUERX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.82%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.69%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.73%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

24.95%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

24.37%

-4.81%