Сравнение QTEX с ABR
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, QTEX returned 9.94%/yr vs -18.56%/yr for ABR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEX показывает доходность 111.11%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%.
QTEX
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 161.35%
- С начала года
- 111.11%
- 6 месяцев
- 97.92%
- 1 год
- 149.67%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам QTEX и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 111.11% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -16.80% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 5.69% |
Correlation
The correlation between QTEX and ABR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. ABR — Ранг доходности на риск
QTEX
ABR
Сравнение QTEX c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEX | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.80 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.81 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.52 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEX и ABR
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -97.76% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.33% | -55.18% | -25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | -59.87% | -27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.19% | -59.55% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -41.89% | -40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.35% | 29.43% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и ABR
QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 142.17% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 142.17% | 11.47% | +130.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 157.45% | 33.81% | +123.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.97% | 41.37% | +182.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.50% | 37.13% | +160.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.50% | 40.49% | +157.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и ABR
QTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and ABR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (142.17%) compared to ABR (11.47%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs ABR's -97.76%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор