PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEX с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QTEX с ABR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, QTEX returned 14.93%/yr vs -17.08%/yr for ABR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTEX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEX показывает доходность 134.44%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%.

QTEX

1 день
-9.05%
1 месяц
341.88%
С начала года
134.44%
6 месяцев
97.20%
1 год
260.07%
3 года*
14.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABR

1 день
-2.21%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-27.11%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-38.26%
3 года*
-17.08%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEX и ABR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTEX
QTREX Quantum Ltd.		134.44%-11.76%-3.77%-17.83%-68.99%-12.42%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-27.11%-36.65%3.16%29.73%-20.73%7.36%

Correlation

The correlation between QTEX and ABR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTREX Quantum Ltd.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с QTEX:
QTEX с ASRTQTEX с XRNQTEX с INOQTEX с CPNGQTEX с BNGOQTEX с BORRQTEX с CRBU
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

QTEX vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEX
Ранг доходности на риск QTEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTEXABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.94

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
-1.23

+5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.84

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.72

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

-1.43

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEX vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTEXABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.94

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.05

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QTEX и ABR

Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTEXABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.84%

-97.76%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.33%

-53.05%

-27.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.94%

-57.96%

-28.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.00%

-57.96%

-20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.95%

-41.86%

-40.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

26.77%

+16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEX и ABR

QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 130.07% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 21.37%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTEXABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

130.07%

21.37%

+108.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.87%

33.44%

+109.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

211.49%

40.99%

+170.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.26%

37.09%

+158.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.26%

40.39%

+154.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEX и ABR

QTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.19%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
QTEX
QTREX Quantum Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTEX и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.74M
(QTEX) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QTEX and ABR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEX has higher volatility (130.07%) compared to ABR (21.37%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs ABR's -97.76%.

QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEX и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор