Сравнение QTEX с BNGO
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and BNGO (Bionano Genomics, Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 3 years, QTEX returned 14.93%/yr vs -86.03%/yr for BNGO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и BNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEX показывает доходность 134.44%, что значительно выше, чем у BNGO с доходностью -15.03%.
QTEX
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- 341.88%
- С начала года
- 134.44%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 260.07%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNGO
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -64.77%
- 3 года*
- -86.03%
- 5 лет*
- -80.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEX и BNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 134.44% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -12.42% |
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -15.03% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -47.73% |
Correlation
The correlation between QTEX and BNGO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. BNGO — Ранг доходности на риск
QTEX
BNGO
Сравнение QTEX c BNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEX | BNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.83 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -1.08 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEX | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.80 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.34 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок QTEX и BNGO
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке BNGO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и BNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -99.99% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.33% | -77.85% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | -99.76% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.00% | -99.99% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.95% | -83.70% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 60.12% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и BNGO
QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 130.07% по сравнению с Bionano Genomics, Inc. (BNGO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 130.07% | 11.64% | +118.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.87% | 45.02% | +97.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 211.49% | 81.10% | +130.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.26% | 90.54% | +104.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.26% | 191.66% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и BNGO
Ни QTEX, ни BNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и BNGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Bionano Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and BNGO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (130.07%) compared to BNGO (11.64%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs BNGO's -99.99%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и BNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор