Сравнение QTEX с BNGO
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and BNGO (Bionano Genomics, Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, QTEX returned -22.43%/yr vs -79.78%/yr for BNGO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и BNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEX показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у BNGO с доходностью -23.53%.
QTEX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -35.58%
- 6 месяцев
- 50.56%
- С начала года
- 48.89%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- —
BNGO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -23.03%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -65.59%
- 3 года*
- -85.53%
- 5 лет*
- -79.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEX и BNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 48.89% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -16.80% |
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -23.53% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -50.90% |
Correlation
The correlation between QTEX and BNGO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between QTEX and BNGO shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTEX:
$58.40M
BNGO:
$13.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. BNGO — Ранг доходности на риск
QTEX
BNGO
Сравнение QTEX c BNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEX | BNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.84 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.00 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEX и BNGO
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке BNGO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и BNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -99.99% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.39% | -77.85% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | -99.71% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | -99.97% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.03% | -99.99% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.92% | -85.39% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.29% | 65.30% | -21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и BNGO
QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Bionano Genomics, Inc. (BNGO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.97% | 10.34% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.15% | 45.53% | +113.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.79% | 81.28% | +138.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.74% | 89.67% | +107.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.60% | 190.56% | +6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и BNGO
Ни QTEX, ни BNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и BNGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Bionano Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and BNGO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (27.97%) compared to BNGO (10.34%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs BNGO's -99.99%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и BNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор