Сравнение QTEX с BNGO
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and BNGO (Bionano Genomics, Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 3 years, QTEX returned 9.94%/yr vs -85.42%/yr for BNGO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и BNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEX показывает доходность 111.11%, что значительно выше, чем у BNGO с доходностью -24.84%.
QTEX
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 161.35%
- С начала года
- 111.11%
- 6 месяцев
- 97.92%
- 1 год
- 149.67%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -24.84%
- 1 год
- -64.83%
- 3 года*
- -85.42%
- 5 лет*
- -80.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEX и BNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 111.11% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -16.80% |
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -24.84% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -50.90% |
Correlation
The correlation between QTEX and BNGO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. BNGO — Ранг доходности на риск
QTEX
BNGO
Сравнение QTEX c BNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEX | BNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.83 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.04 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEX и BNGO
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке BNGO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и BNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -99.99% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.33% | -77.85% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | -99.72% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.19% | -99.99% | +19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -85.27% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.35% | 62.38% | -18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и BNGO
QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 142.17% по сравнению с Bionano Genomics, Inc. (BNGO) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 142.17% | 10.24% | +131.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 157.45% | 44.87% | +112.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.97% | 80.99% | +142.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.50% | 89.81% | +107.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.50% | 191.30% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и BNGO
Ни QTEX, ни BNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и BNGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Bionano Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and BNGO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (142.17%) compared to BNGO (10.24%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs BNGO's -99.99%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и BNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор