Сравнение QTEX с INO
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while INO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, QTEX returned 14.93%/yr vs -45.25%/yr for INO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и INO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEX показывает доходность 134.44%, что значительно выше, чем у INO с доходностью -34.48%.
QTEX
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- 341.88%
- С начала года
- 134.44%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 260.07%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INO
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -46.23%
- 3 года*
- -45.25%
- 5 лет*
- -58.74%
- 10 лет*
- -37.87%
Сравнение доходности по годам QTEX и INO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 134.44% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -12.42% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -34.48% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -36.59% |
Correlation
The correlation between QTEX and INO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. INO — Ранг доходности на риск
QTEX
INO
Сравнение QTEX c INO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEX | INO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.96 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.73 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -1.25 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEX | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.53 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QTEX и INO
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке INO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и INO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -99.95% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.33% | -63.41% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | -92.44% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.00% | -99.95% | +21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.95% | -92.35% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 37.06% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и INO
QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 130.07% по сравнению с Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) с волатильностью 23.06%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 130.07% | 23.06% | +107.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.87% | 66.11% | +76.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 211.49% | 88.27% | +123.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.26% | 86.08% | +109.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.26% | 93.38% | +101.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и INO
Ни QTEX, ни INO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и INO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Inovio Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and INO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (130.07%) compared to INO (23.06%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs INO's -99.95%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и INO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор