Сравнение QTEX с XRN
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and XRN (Chiron Real Estate Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while XRN operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 3 years, QTEX returned 14.93%/yr vs 0.97%/yr for XRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и XRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEX показывает доходность 134.44%, что значительно выше, чем у XRN с доходностью 5.60%.
QTEX
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- 341.88%
- С начала года
- 134.44%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 260.07%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEX и XRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 134.44% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -12.42% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 5.60% | -4.11% | -23.56% | 27.91% | -42.38% | 20.19% |
Correlation
The correlation between QTEX and XRN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. XRN — Ранг доходности на риск
QTEX
XRN
Сравнение QTEX c XRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Chiron Real Estate Inc. (XRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEX | XRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.15 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.03 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 2.45 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEX | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.67 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.13 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QTEX и XRN
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки XRN в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и XRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -58.92% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.33% | -20.21% | -60.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | -39.20% | -47.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.00% | -44.95% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.95% | -23.41% | -58.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 8.48% | +34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и XRN
QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 130.07% по сравнению с Chiron Real Estate Inc. (XRN) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 130.07% | 14.66% | +115.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.87% | 22.00% | +120.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 211.49% | 30.83% | +180.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.26% | 28.89% | +166.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.26% | 34.24% | +161.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и XRN
QTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 8.60% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и XRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Chiron Real Estate Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and XRN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (130.07%) compared to XRN (14.66%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs XRN's -58.92%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и XRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор