PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOPIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOPIX с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOPIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между BOPIX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOPIX:

-0.16

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

BOPIX:

-0.05

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

BOPIX:

0.99

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BOPIX:

-0.10

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

BOPIX:

-0.30

VOO:

2.94

Индекс Язвы

BOPIX:

13.76%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

BOPIX:

25.21%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

BOPIX:

-52.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BOPIX:

-28.94%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, BOPIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции BOPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.87% против 12.74% соответственно.

BOPIX

С начала года

-3.17%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-4.11%

5 лет

4.24%

10 лет

0.87%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOPIX и VOO

BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOPIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности BOPIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOPIX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOPIX и VOO

BOPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.20%0.72%0.12%0.07%0.00%1.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BOPIX и VOO

Максимальная просадка BOPIX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOPIX и VOO

Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...