Сравнение BOPIX с BEGIX
BOPIX (Sterling Capital Special Opportunities Fund) and BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) are both mutual funds - BOPIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while BEGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, BOPIX returned 13.50%/yr vs 11.04%/yr for BEGIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BOPIX charges 0.87%/yr vs 0.79%/yr for BEGIX.
Доходность
Сравнение доходности BOPIX и BEGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOPIX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции BOPIX превзошли акции BEGIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 11.04% соответственно.
BOPIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.50%
BEGIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам BOPIX и BEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 12.93% | 13.38% | 21.00% | 25.16% | -20.04% | 27.75% | 13.46% | 35.34% | -4.54% | 19.63% |
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 2.71% | 1.91% | 4.81% | 12.52% | -3.16% | 28.06% | 8.64% | 30.56% | -0.62% | 20.94% |
Correlation
The correlation between BOPIX and BEGIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BOPIX and BEGIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOPIX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск
BOPIX
BEGIX
Сравнение BOPIX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOPIX | BEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.72 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 1.97 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOPIX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.52 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BOPIX и BEGIX
Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и BEGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOPIX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -43.85% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -7.58% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -29.48% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -29.48% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -37.01% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.59% | +19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.84% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.78% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOPIX и BEGIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOPIX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.45% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.62% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 10.60% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.73% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.50% | -0.16% |
Сравнение комиссий BOPIX и BEGIX
BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOPIX и BEGIX
Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.71%, что меньше доходности BEGIX в 26.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 26.82% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 16.71% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
Часто задаваемые вопросы
BOPIX and BEGIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOPIX has higher volatility (3.44%) compared to BEGIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, BOPIX dropped -51.68% vs BEGIX's -43.85%.
BOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOPIX и BEGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор