PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOPIX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOPIX с STSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX).

BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г.. STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BOPIX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOPIX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-11.98%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		3.75%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, BOPIX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции BOPIX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.36% соответственно.

BOPIX

1 день
-0.64%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-8.93%
1 год
8.78%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.02%
10 лет*
10.70%

STSCX

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.29%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.52%
1 год
23.13%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с SCCPXBOPIX с BBNTXBOPIX с BUSIXBOPIX с STRGXBOPIX с BIBTXBOPIX с BEGIX
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTXSTSCX с BEGIX

Сравнение комиссий BOPIX и STSCX

BOPIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund

Доходность на риск

BOPIX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOPIX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOPIXSTSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.15

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.71

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.55

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

6.50

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOPIX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOPIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа STSCX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOPIX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOPIXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.15

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между BOPIX и STSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOPIX и STSCX

Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности STSCX в 19.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		21.43%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.54%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BOPIX и STSCX

Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, примерно равная максимальной просадке STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и STSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOPIXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-54.02%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-13.84%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-25.48%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-44.28%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-8.46%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-8.21%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.30%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BOPIX и STSCX

Текущая волатильность для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) составляет 4.80%, в то время как у Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOPIXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.08%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.65%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

20.64%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

20.05%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

22.10%

-2.83%