PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOPIX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOPIX с STRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).

BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г.. STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности BOPIX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOPIX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-8.81%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, BOPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции BOPIX превзошли акции STRGX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.50% соответственно.

BOPIX

1 день
3.61%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.02%
1 год
12.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.47%
10 лет*
11.09%

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с SCCPXBOPIX с BUSIXBOPIX с STSCXBOPIX с BBNTXBOPIX с BIBTXBOPIX с BEGIX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPXSTRGX с BEGIX

Сравнение комиссий BOPIX и STRGX

BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.

BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BOPIX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOPIX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOPIXSTRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.82

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

4.82

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOPIX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOPIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRGX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOPIX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOPIXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между BOPIX и STRGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOPIX и STRGX

Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности STRGX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		20.69%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Просадки

Сравнение просадок BOPIX и STRGX

Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, примерно равная максимальной просадке STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и STRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOPIXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-53.50%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-12.42%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-21.22%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-41.35%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-5.01%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-8.06%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.16%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BOPIX и STRGX

Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеют волатильность 6.17% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOPIXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.93%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.85%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

18.31%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

17.42%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.09%

+0.21%