Сравнение BOND с SYSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).
BOND и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и SYSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям SYSB по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.49% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и SYSB
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Доходность на риск
BOND vs. SYSB — Ранг доходности на риск
BOND
SYSB
Сравнение BOND c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.66 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.39 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.28 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 9.21 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.66 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BOND и SYSB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и SYSB
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SYSB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и SYSB
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SYSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -18.47% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.84% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -18.47% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -18.47% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.91% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.30% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.70% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и SYSB
PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеют волатильность 1.83% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.91% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.96% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.87% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.59% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.93% | +0.14% |